Сравнение TLT с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TLT и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -1.39% против 0.78% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и IEF
И TLT, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. IEF — Ранг доходности на риск
TLT
IEF
Сравнение TLT c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.66 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.20 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.98 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLT и IEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IEF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и IEF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -23.93% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.22% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -21.40% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -23.93% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | -10.96% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -5.30% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.29% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IEF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.91% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 3.22% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 5.35% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 7.70% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 6.63% | +8.30% |