Сравнение TLT с IEF
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 0.51%/yr for IEF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -2.23% против 0.51% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between TLT and IEF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between TLT and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. IEF — Ранг доходности на риск
TLT
IEF
Сравнение TLT c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.32 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.72 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и IEF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -23.93% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -4.07% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -6.89% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -21.04% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -23.93% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -11.40% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -5.39% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.78% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IEF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.21% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 3.67% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 4.55% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 7.70% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 6.61% | +8.22% |
Сравнение комиссий TLT и IEF
И TLT, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IEF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IEF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TLT and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.51% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.51% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT and IEF have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.95% for IEF.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор