Сравнение TLT с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TLT и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или IEF.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IEF
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.34% против 0.79% соответственно.
TLT
-5.85%
-5.17%
0.53%
4.54%
-5.85%
-0.34%
IEF
-0.42%
-2.51%
1.96%
4.32%
-1.60%
0.79%
Основные характеристики
| TLT | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | 1.72 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 6.99% |
| Макс. просадка | -48.35% | -23.93% |
| Текущая просадка | -41.33% | -17.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и IEF
И TLT, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLT и IEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IEF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности IEF в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.52% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и IEF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IEF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.