PortfoliosLab logo
Сравнение TLT с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLT и VGLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности TLT и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.55%
46.27%
TLT
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.23

VGLT:

0.35

Коэф-т Сортино

TLT:

0.41

VGLT:

0.56

Коэф-т Омега

TLT:

1.05

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

TLT:

0.07

VGLT:

0.11

Коэф-т Мартина

TLT:

0.44

VGLT:

0.68

Индекс Язвы

TLT:

7.49%

VGLT:

6.63%

Дневная вол-ть

TLT:

14.42%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

TLT:

-41.51%

VGLT:

-38.39%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -1.24% против -0.76% соответственно.


TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLT и VGLT

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLT: 0.23
VGLT: 0.35
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLT: 0.41
VGLT: 0.56
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLT: 1.05
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLT: 0.07
VGLT: 0.11
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLT: 0.44
VGLT: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.35
TLT
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и VGLT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VGLT в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок TLT и VGLT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.51%
-38.39%
TLT
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и VGLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.98%
5.38%
TLT
VGLT