Сравнение TLT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TLT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или TMF.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TMF
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -29.24%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.44% против -12.67% соответственно.
TLT
-5.52%
-1.49%
0.89%
3.46%
-6.08%
-0.44%
TMF
-29.24%
-6.19%
-6.81%
-9.20%
-30.05%
-12.67%
Основные характеристики
| TLT | TMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | -0.42 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 21.82% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 43.55% |
| Макс. просадка | -48.35% | -92.18% |
| Текущая просадка | -41.13% | -90.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и TMF
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Корреляция
Корреляция между TLT и TMF составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TMF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TMF в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.77% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и TMF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TMF
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 4.59%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.