Сравнение TLT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TLT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или TMF.
Корреляция
Корреляция между TLT и TMF составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TMF
Основные характеристики
TLT:
0.04
TMF:
-0.38
TLT:
0.15
TMF:
-0.29
TLT:
1.02
TMF:
0.97
TLT:
0.01
TMF:
-0.17
TLT:
0.08
TMF:
-0.74
TLT:
6.85%
TMF:
20.99%
TLT:
13.80%
TMF:
40.81%
TLT:
-48.35%
TMF:
-92.11%
TLT:
-41.00%
TMF:
-90.91%
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.16% против -14.58% соответственно.
TLT
2.98%
2.77%
-7.02%
0.75%
-7.19%
-1.16%
TMF
6.60%
6.93%
-26.29%
-14.90%
-32.55%
-14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и TMF
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и TMF
TLT
TMF
Сравнение TLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TMF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.19% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и TMF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TMF
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.93%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.