Сравнение TLT с TMF
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs -18.10%/yr for TMF. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TLT charges 0.15%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.23% против -18.10% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TLT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TLT and TMF is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between TLT and TMF has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. TMF — Ранг доходности на риск
TLT
TMF
Сравнение TLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.58 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.16 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и TMF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -93.10% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -28.69% | +20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -50.64% | +35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -89.14% | +45.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -93.10% | +44.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -92.83% | +51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -44.10% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 14.40% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TMF
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 7.36% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 20.07% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 27.13% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 46.38% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 43.69% | -28.86% |
Сравнение комиссий TLT и TMF
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TMF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TLT and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs TMF's -93.10%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.23% vs -18.10% for TMF. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.23% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.56% for TMF.
TLT is categorized as Government Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 1.01% for TMF.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор