PortfoliosLab logo
Сравнение TLT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLT и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности TLT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.52%
-62.23%
TLT
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.23

TMF:

-0.21

Коэф-т Сортино

TLT:

0.41

TMF:

-0.00

Коэф-т Омега

TLT:

1.05

TMF:

1.00

Коэф-т Кальмара

TLT:

0.07

TMF:

-0.10

Коэф-т Мартина

TLT:

0.44

TMF:

-0.38

Индекс Язвы

TLT:

7.49%

TMF:

23.23%

Дневная вол-ть

TLT:

14.42%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TLT:

-41.51%

TMF:

-91.44%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.24% против -14.96% соответственно.


TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

TMF

С начала года

0.38%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-6.75%

5 лет

-37.69%

10 лет

-14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLT и TMF

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLT: 0.23
TMF: -0.21
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLT: 0.41
TMF: -0.00
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLT: 1.05
TMF: 1.00
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLT: 0.07
TMF: -0.10
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLT: 0.44
TMF: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.21
TLT
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TMF

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TMF в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.22%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и TMF

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.51%
-91.44%
TLT
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TMF

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 5.98%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.98%
18.17%
TLT
TMF