Сравнение TLT с TMF
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.74%/yr vs -16.87%/yr for TMF. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TLT charges 0.15%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.74% против -16.87% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TLT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TLT and TMF is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between TLT and TMF has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. TMF — Ранг доходности на риск
TLT
TMF
Сравнение TLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.11 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.23 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и TMF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -92.89% | +44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -26.51% | +18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -56.09% | +36.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -88.81% | +45.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -92.89% | +44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -92.11% | +52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -43.76% | +29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 12.26% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TMF
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.20%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 6.50% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 19.35% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 27.91% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 46.59% | -30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 43.86% | -28.98% |
Сравнение комиссий TLT и TMF
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TMF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TLT and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TLT leads with -1.74% vs -16.87% for TMF. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.74% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.09% for TMF.
TLT is categorized as Government Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 1.01% for TMF.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор