PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с TMF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TLT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или TMF.

Корреляция

Корреляция между TLT и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TLT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

-0.15

TMF:

-0.52

Коэф-т Сортино

TLT:

-0.03

TMF:

-0.43

Коэф-т Омега

TLT:

1.00

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

TLT:

-0.03

TMF:

-0.22

Коэф-т Мартина

TLT:

-0.17

TMF:

-0.82

Индекс Язвы

TLT:

7.94%

TMF:

24.83%

Дневная вол-ть

TLT:

14.46%

TMF:

42.82%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

TMF:

-92.22%

Текущая просадка

TLT:

-43.24%

TMF:

-92.22%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -8.82%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.96% против -14.23% соответственно.

TLT

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-2.17%

5 лет

-10.17%

10 лет

-0.96%

TMF

С начала года

-8.82%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.10%

5 лет

-37.93%

10 лет

-14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLT и TMF

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TMF

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TMF в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.44%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.65%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и TMF

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TMF

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...