Сравнение TLT с TLTW
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, TLT returned -0.82%/yr vs 1.31%/yr for TLTW. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. TLT charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью -0.29%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -10.88% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between TLT and TLTW is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between TLT and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TLT
TLTW
Сравнение TLT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.69 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.69 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и TLTW
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -18.61% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -5.97% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -12.93% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -4.63% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -8.03% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.43% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.28% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 5.97% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 7.72% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 11.25% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.25% | +3.58% |
Сравнение комиссий TLT и TLTW
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TLTW
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TLTW в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TLT and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, TLTW leads with 1.31% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLTW has performed better with a 1.31% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 4.70% for TLT.
TLT is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор