Сравнение TLT с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -10.58% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
TLTW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и TLTW
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
TLT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TLT
TLTW
Сравнение TLT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.84 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.17 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.42 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 3.74 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.03 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TLT и TLTW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TLTW
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TLTW в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.66% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и TLTW
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -18.61% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -5.80% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -2.98% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -8.49% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.20% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.46% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 5.80% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 8.91% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 11.55% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 11.55% | +3.38% |