PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-10.58%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.


TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

TLTW

1 день
0.22%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.46%
3 года*
0.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий TLT и TLTW

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

TLT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.84

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.17

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

3.74

-3.62

TLT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.03

+0.28

Корреляция

Корреляция между TLT и TLTW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TLTW

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TLTW в 13.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.66%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и TLTW

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-18.61%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-5.80%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-2.98%

-37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-8.49%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.20%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.46%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

5.80%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

8.91%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

11.55%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.55%

+3.38%