PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLAX и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.96%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.49%
1 год
1.14%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VBLAX и VWELX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBLAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.23

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.81

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.88

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

8.47

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.82

-0.79

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VWELX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VWELX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.33%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VWELX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-36.12%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.03%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-20.88%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-4.90%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-3.93%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.78%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

6.66%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

11.88%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

11.12%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

11.50%

+1.24%