Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) Коэффициент Шарпа: 0.18

Коэффициент Шарпа VBLAX равен 0.18, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VBLAX

Вызывает опасения

VBLAX опережает 5.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция VBLAX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VBLAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.51
Зеленая зона (верхние 25%): 1.51 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.57+
Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares с другими взаимными фондами в категории Total Bond Market за несколько временных периодов, показывая, как доходность VBLAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	5.31
JSOSX	JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I	5.17
VUBFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares	4.49
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	3.35
FJTDX	Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	3.21
FADMX	Fidelity Strategic Income Fund	2.23
FIWDX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z	2.21
FSRIX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I	2.17
FSTAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A	2.09
FSIAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M	2.08
VBLAX	Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares	0.18

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VBLAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VBLAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore VBLAX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

VBLAX Sortino Ratio