PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLAX с FBLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с FBLTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или FBLTX.

Корреляция

Корреляция между VBLAX и FBLTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

-0.03

FBLTX:

-0.17

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.25

FBLTX:

-0.13

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.03

FBLTX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.04

FBLTX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.24

FBLTX:

-0.29

Индекс Язвы

VBLAX:

5.90%

FBLTX:

7.92%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.57%

FBLTX:

14.35%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

FBLTX:

-51.04%

Текущая просадка

VBLAX:

-31.29%

FBLTX:

-45.59%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.21%.

VBLAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-0.29%

5 лет

-5.64%

10 лет

N/A

FBLTX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-2.46%

5 лет

-10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLAX и FBLTX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и FBLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FBLTX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и FBLTX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FBLTX в 4.05%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.72%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.05%3.93%3.29%2.99%1.87%1.91%2.40%2.87%2.69%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и FBLTX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и FBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и FBLTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...