PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с FBLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и FBLTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-18.63%
VBLAX
FBLTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.42

FBLTX:

0.36

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.65

FBLTX:

0.58

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.08

FBLTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.14

FBLTX:

0.11

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.87

FBLTX:

0.68

Индекс Язвы

VBLAX:

5.60%

FBLTX:

7.47%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

FBLTX:

14.29%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

FBLTX:

-51.04%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.22%

FBLTX:

-44.12%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью 2.48%.


VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

FBLTX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-1.49%

1 год

5.11%

5 лет

-10.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и FBLTX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%
График комиссии FBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBLTX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и FBLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FBLTX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.48
FBLTX: 0.36
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.74
FBLTX: 0.58
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.09
FBLTX: 1.07
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.17
FBLTX: 0.11
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.99
FBLTX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLTX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.36
VBLAX
FBLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и FBLTX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FBLTX в 3.91%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.91%3.93%3.29%2.99%1.87%1.91%2.40%2.87%2.69%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и FBLTX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и FBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-44.12%
VBLAX
FBLTX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и FBLTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.94%
5.99%
VBLAX
FBLTX