Сравнение VBLAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или DFIEX.
Основные характеристики
| VBLAX | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.58% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 18.65% |
| Дох-ть за 3 года | -9.07% | 2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.22% | 6.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.57% |
| Макс. просадка | -40.12% | -62.26% |
| Текущая просадка | -30.08% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и DFIEX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и DFIEX
С начала года, VBLAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 6.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и DFIEX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и DFIEX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DFIEX в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.38% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и DFIEX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и DFIEX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.