PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLAX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.96%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%13.91%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.49%
1 год
1.14%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с BNDX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с BCOSXDFIEX с VTI

Сравнение комиссий VBLAX и DFIEX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBLAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.95

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.55

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.57

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

10.07

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.95

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.31

Корреляция

Корреляция между VBLAX и DFIEX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и DFIEX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.33%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и DFIEX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLAXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-62.22%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.01%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-28.66%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-7.75%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-12.26%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и DFIEX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.30%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLAXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

7.09%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

10.45%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

15.90%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

15.65%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

16.35%

-3.61%