Сравнение VBLAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или DFIEX.
Основные характеристики
| VBLAX | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.61% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | -0.21% | 15.66% |
| Дох-ть за 3 года | -7.08% | 3.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 13.62% | 12.28% |
| Макс. просадка | -38.16% | -62.26% |
| Current Drawdown | -29.30% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и DFIEX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и DFIEX
С начала года, VBLAX показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и DFIEX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и DFIEX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 4.08% | 4.13% | 3.34% | 5.82% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.16% | 3.10% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и DFIEX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 2.42%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.