Сравнение VBLAX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 8.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBLAX показывает доходность -0.96%, а VFIDX немного ниже – -0.98%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VFIDX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VFIDX
Сравнение VBLAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.22 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.75 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.87 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 6.68 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.22 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VFIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VFIDX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VFIDX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -20.14% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.34% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -20.14% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -2.45% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -2.61% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.93% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VFIDX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.77% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.70% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 4.71% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.35% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 5.17% | +7.57% |