Сравнение VBLAX с VFIDX
VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 5 years, VBLAX returned -3.13%/yr vs 1.43%/yr for VFIDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VBLAX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.42%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
VFIDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам VBLAX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.45% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.42% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 8.68% |
Correlation
The correlation between VBLAX and VFIDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between VBLAX and VFIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VBLAX и VFIDX
Секторы
VBLAX
VFIDX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VBLAX
VFIDX
Сырьевые материалы
VBLAX
-
VFIDX
-
Коммуникационные услуги
VBLAX
-
VFIDX
-
Потребительский циклический сектор
VBLAX
-
VFIDX
-
Потребительский защитный сектор
VBLAX
-
VFIDX
-
Энергетика
VBLAX
-
VFIDX
Здравоохранение
VBLAX
-
VFIDX
-
Промышленность
VBLAX
-
VFIDX
-
Недвижимость
VBLAX
-
VFIDX
Технологии
VBLAX
-
VFIDX
-
Коммунальные услуги
VBLAX
-
VFIDX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLAX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VFIDX
Сравнение VBLAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.04 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 7.00 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VFIDX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -20.14% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -3.34% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -6.08% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -20.14% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -1.06% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -2.60% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.97% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VFIDX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.56% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 3.12% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 4.29% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.39% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 5.20% | +7.44% |
Сравнение комиссий VBLAX и VFIDX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VFIDX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VFIDX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.09% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
VBLAX and VFIDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBLAX has higher volatility (2.56%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VBLAX dropped -38.62% vs VFIDX's -20.14%.
VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLAX и VFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор