PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VFIDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
11.99%
VBLAX
VFIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.42

VFIDX:

1.54

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.65

VFIDX:

2.32

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.08

VFIDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.14

VFIDX:

0.63

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.87

VFIDX:

4.66

Индекс Язвы

VBLAX:

5.60%

VFIDX:

1.82%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

VFIDX:

5.50%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

VFIDX:

-22.52%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.22%

VFIDX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 2.41%.


VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и VFIDX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%
График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и VFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.42
VFIDX: 1.54
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.65
VFIDX: 2.32
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.08
VFIDX: 1.27
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.14
VFIDX: 0.63
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.87
VFIDX: 4.66

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.54
VBLAX
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VFIDX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VFIDX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VFIDX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-5.66%
VBLAX
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VFIDX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.94%
2.39%
VBLAX
VFIDX