PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLAX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VFIDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VFIDX.

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VFIDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

-0.03

VFIDX:

1.13

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.25

VFIDX:

1.95

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.03

VFIDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.04

VFIDX:

0.57

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.24

VFIDX:

3.88

Индекс Язвы

VBLAX:

5.90%

VFIDX:

1.83%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.57%

VFIDX:

5.51%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

VFIDX:

-22.52%

Текущая просадка

VBLAX:

-31.29%

VFIDX:

-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 2.47%.

VBLAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-0.29%

5 лет

-5.64%

10 лет

N/A

VFIDX

С начала года

2.47%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.11%

5 лет

0.14%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLAX и VFIDX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и VFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VFIDX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VFIDX в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.72%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.77%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VFIDX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VFIDX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...