Сравнение VBLAX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VFIDX.
Основные характеристики
| VBLAX | VFIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.58% | 3.06% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 10.69% |
| Дох-ть за 3 года | -9.07% | -1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.22% | 0.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 8.04 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 5.92% |
| Макс. просадка | -40.12% | -22.52% |
| Текущая просадка | -30.08% | -8.08% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VFIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VFIDX
С начала года, VBLAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 3.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VFIDX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VFIDX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности VFIDX в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.53% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VFIDX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VFIDX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.