Сравнение VBLAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VBTLX.
Основные характеристики
| VBLAX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.58% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | -9.07% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.22% | -0.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 5.77% |
| Макс. просадка | -40.12% | -19.05% |
| Текущая просадка | -30.08% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VBTLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VBTLX
С начала года, VBLAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VBTLX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VBTLX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VBTLX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VBTLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.