PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLAX и VBTLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.96%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.49%
1 год
1.14%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEXVBLAX с BNDX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VBLAX и VBTLX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBLAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.33

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.66

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

4.70

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.76

-0.72

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VBTLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VBTLX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.33%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VBTLX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLAXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-18.81%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.73%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-18.14%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-2.86%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-2.67%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.97%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VBTLX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLAXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.55%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.59%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

4.36%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

5.98%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

4.97%

+7.77%