Сравнение VBLAX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VWESX.
Основные характеристики
| VBLAX | VWESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.12% | -0.58% |
| Дох-ть за 1 год | 10.70% | 12.21% |
| Дох-ть за 3 года | -8.52% | -7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.45% | -3.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 3.34 |
| Индекс Язвы | 4.26% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 11.03% |
| Макс. просадка | -40.12% | -39.13% |
| Текущая просадка | -29.75% | -26.57% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VWESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VWESX
С начала года, VBLAX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VWESX с доходностью -0.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VWESX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VWESX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VWESX в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.91% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VWESX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке VWESX в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VWESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VWESX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.