PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с VWESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VWESX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-1.75%
VBLAX
VWESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.42

VWESX:

0.49

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.65

VWESX:

0.74

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.08

VWESX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.14

VWESX:

0.16

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.87

VWESX:

1.05

Индекс Язвы

VBLAX:

5.60%

VWESX:

4.91%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

VWESX:

10.60%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

VWESX:

-39.13%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.22%

VWESX:

-27.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBLAX показывает доходность 1.42%, а VWESX немного ниже – 1.38%.


VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

VWESX

С начала года

1.38%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-1.08%

1 год

5.85%

5 лет

-4.39%

10 лет

0.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и VWESX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWESX: 0.22%
График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и VWESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VWESX
Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c VWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.42
VWESX: 0.49
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.65
VWESX: 0.74
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.08
VWESX: 1.09
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.14
VWESX: 0.16
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.87
VWESX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWESX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.49
VBLAX
VWESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VWESX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VWESX в 5.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
5.01%5.05%4.55%4.44%3.12%3.17%3.68%4.32%3.99%4.35%4.53%4.36%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VWESX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке VWESX в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VWESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-27.19%
VBLAX
VWESX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VWESX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.94%
4.70%
VBLAX
VWESX