PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с VUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLAX с VUSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both mutual funds - VBLAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VBLAX returned -3.13%/yr vs -5.03%/yr for VUSTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VBLAX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.05%.

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.48%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.06%
3 года*
2.09%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—

VUSTX

1 день
0.26%
1 месяц
1.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.83%
3 года*
-0.47%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLAX и VUSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.45%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.05%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%13.58%

Correlation

The correlation between VBLAX and VUSTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.98

The correlation between VBLAX and VUSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBLAX и VUSTX

Секторы
VBLAX
VUSTX

Финансовые услуги

0.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VBLAX
0.0%
VUSTX
1.8%

Сырьевые материалы

VBLAX

-

VUSTX

-

Коммуникационные услуги

VBLAX

-

VUSTX

-

Потребительский циклический сектор

VBLAX

-

VUSTX

-

Потребительский защитный сектор

VBLAX

-

VUSTX

-

Энергетика

VBLAX

-

VUSTX

-

Здравоохранение

VBLAX

-

VUSTX

-

Промышленность

VBLAX

-

VUSTX

-

Недвижимость

VBLAX

-

VUSTX

-

Технологии

VBLAX

-

VUSTX

-

Коммунальные услуги

VBLAX

-

VUSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с DFIEXVBLAX с BNDX
Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VTIP

Доходность на риск

VBLAX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXVUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.63

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.95

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.80

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

2.10

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. VUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VUSTX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXVUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VUSTX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLAXVUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-46.37%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-7.19%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-17.70%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-41.45%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-36.46%

+11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-9.34%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.72%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VUSTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLAXVUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.18%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

9.09%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.62%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

13.76%

-1.12%

Сравнение комиссий VBLAX и VUSTX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VUSTX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VUSTX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.74%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.46%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VBLAX and VUSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUSTX has higher volatility (2.72%) compared to VBLAX (2.56%). In terms of maximum drawdown, VBLAX dropped -38.62% vs VUSTX's -46.37%.

VBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLAX и VUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор