PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с VUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLAX и VUSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.96%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VUSTX с доходностью -0.56%.

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.49%
1 год
1.14%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
—

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с DFIEXVBLAX с BNDX
Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VTIP

Сравнение комиссий VBLAX и VUSTX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBLAX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXVUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.10

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.15

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

0.33

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. VUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VUSTX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXVUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.40

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VUSTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VUSTX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VUSTX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.33%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VUSTX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLAXVUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-46.37%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.77%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-41.45%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-36.78%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-9.23%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.95%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VUSTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLAXVUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.60%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

6.06%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.49%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.64%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

13.78%

-1.04%