PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с VUSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-10.59%
VBLAX
VUSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.42

VUSTX:

0.38

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.65

VUSTX:

0.60

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.08

VUSTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.14

VUSTX:

0.12

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.87

VUSTX:

0.74

Индекс Язвы

VBLAX:

5.60%

VUSTX:

6.70%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

VUSTX:

13.18%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

VUSTX:

-46.21%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.22%

VUSTX:

-38.05%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VUSTX с доходностью 2.56%.


VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

VUSTX

С начала года

2.56%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.80%

1 год

5.89%

5 лет

-8.61%

10 лет

-0.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и VUSTX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSTX: 0.20%
График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и VUSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VUSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.42
VUSTX: 0.38
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.65
VUSTX: 0.60
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.08
VUSTX: 1.07
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.14
VUSTX: 0.12
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.87
VUSTX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSTX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.38
VBLAX
VUSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VUSTX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VUSTX в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
4.06%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.52%4.34%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VUSTX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VUSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-38.05%
VBLAX
VUSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VUSTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.94%
5.76%
VBLAX
VUSTX