Сравнение VBLAX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VUSTX.
Основные характеристики
| VBLAX | VUSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.12% | -4.32% |
| Дох-ть за 1 год | 10.70% | 8.10% |
| Дох-ть за 3 года | -8.52% | -11.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.45% | -7.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 1.52 |
| Индекс Язвы | 4.26% | 5.22% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 13.75% |
| Макс. просадка | -40.12% | -51.32% |
| Текущая просадка | -29.75% | -44.12% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VUSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VUSTX
С начала года, VBLAX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VUSTX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VUSTX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VUSTX в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.87% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VUSTX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VUSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VUSTX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.