Сравнение VBLAX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или BLV.
Основные характеристики
| VBLAX | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.47% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.01% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | -8.63% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.80% | -2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.62 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.14% |
| Макс. просадка | -40.12% | -38.29% |
| Текущая просадка | -28.57% | -26.34% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и BLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и BLV
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и BLV
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и BLV
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что сопоставимо с доходностью BLV в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.39% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.43% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и BLV
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и BLV
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.99% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.