PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLAX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с BLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или BLV.

Корреляция

Корреляция между VBLAX и BLV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

-0.03

BLV:

-0.02

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.25

BLV:

0.26

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.03

BLV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.04

BLV:

0.05

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.24

BLV:

0.26

Индекс Язвы

VBLAX:

5.90%

BLV:

5.89%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.57%

BLV:

11.78%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VBLAX:

-31.29%

BLV:

-29.07%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.19%.

VBLAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-0.29%

5 лет

-5.64%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-0.23%

5 лет

-5.09%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLAX и BLV

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет -0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLV равному -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BLV

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью BLV в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.72%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.73%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BLV

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...