PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и BLV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
1.00%
VBLAX
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.42

BLV:

0.46

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.65

BLV:

0.70

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.08

BLV:

1.08

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.14

BLV:

0.17

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.87

BLV:

0.97

Индекс Язвы

VBLAX:

5.60%

BLV:

5.55%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.22%

BLV:

-27.64%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 2.21%.


VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

2.21%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.07%

5 лет

-4.81%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и BLV

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.42
BLV: 0.46
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.65
BLV: 0.70
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.08
BLV: 1.08
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.14
BLV: 0.17
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.87
BLV: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
VBLAX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BLV

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BLV в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.62%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BLV

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-27.64%
VBLAX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.94%
5.51%
VBLAX
BLV