PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и VEIRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.59%
225.36%
DFIEX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.73

VEIRX:

0.07

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.09

VEIRX:

0.21

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

VEIRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.91

VEIRX:

0.07

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.73

VEIRX:

0.22

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

VEIRX:

5.98%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.94%

VEIRX:

17.69%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.37%

VEIRX:

-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью -0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции VEIRX немного отстают с 5.66%.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.87%

1 год

11.87%

5 лет

13.19%

10 лет

5.84%

VEIRX

С начала года

-0.98%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.28%

5 лет

8.38%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и VEIRX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIRX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
VEIRX: 0.07
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIEX: 1.09
VEIRX: 0.21
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
VEIRX: 1.04
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
VEIRX: 0.07
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIEX: 2.73
VEIRX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.07
DFIEX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VEIRX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VEIRX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
3.05%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VEIRX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-11.83%
DFIEX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VEIRX

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 10.09%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
11.24%
DFIEX
VEIRX