Сравнение VBLAX с BNDX
VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VBLAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Over the past 5 years, VBLAX returned -4.96%/yr vs 0.08%/yr for BNDX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.94%.
VBLAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.85%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBLAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -1.85% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 6.72% |
Correlation
The correlation between VBLAX and BNDX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between VBLAX and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VBLAX
BNDX
Сравнение VBLAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.25 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и BNDX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -16.23% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -2.93% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -2.93% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -15.80% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -1.10% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -3.08% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.15% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и BNDX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.13% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 3.13% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 3.54% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 4.91% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 4.09% | +8.46% |
Сравнение комиссий VBLAX и BNDX
И VBLAX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и BNDX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.90% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBLAX and BNDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBLAX has higher volatility (2.34%) compared to BNDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, VBLAX dropped -38.62% vs BNDX's -16.23%.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLAX и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор