PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и BNDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
8.64%
VBLAX
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.42

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.65

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.08

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.14

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.87

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

VBLAX:

5.60%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.22%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBLAX показывает доходность 1.42%, а BNDX немного ниже – 1.38%.


VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.44%

5 лет

0.19%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и BNDX

И VBLAX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.42
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.65
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.08
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.14
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.87
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.64
VBLAX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BNDX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BNDX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
-2.74%
VBLAX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BNDX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.94%
1.14%
VBLAX
BNDX