PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLAX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с BNDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или BNDX.

Корреляция

Корреляция между VBLAX и BNDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

-0.03

BNDX:

1.25

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.25

BNDX:

1.99

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.03

BNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.04

BNDX:

0.59

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.24

BNDX:

6.18

Индекс Язвы

VBLAX:

5.90%

BNDX:

0.84%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.57%

BNDX:

3.77%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VBLAX:

-31.29%

BNDX:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.84%.

VBLAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-0.29%

5 лет

-5.64%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

0.84%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.43%

1 год

4.63%

5 лет

0.00%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLAX и BNDX

И VBLAX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BNDX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BNDX в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.72%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.30%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BNDX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BNDX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...