Сравнение VBISX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.77% против 9.32% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VWELX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBISX
VWELX
Сравнение VBISX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.81 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.88 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 8.47 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VWELX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VWELX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VWELX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -36.12% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -8.03% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -20.88% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -25.33% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.90% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.93% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.78% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 4.07% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 6.66% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 11.88% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 11.12% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.50% | -9.13% |