PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBISX с FZOMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBISX и FZOMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VBISX и FZOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.44%
2.17%
VBISX
FZOMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBISX:

1.20

FZOMX:

2.16

Коэф-т Сортино

VBISX:

1.80

FZOMX:

3.80

Коэф-т Омега

VBISX:

1.23

FZOMX:

1.53

Коэф-т Кальмара

VBISX:

0.92

FZOMX:

5.01

Коэф-т Мартина

VBISX:

4.18

FZOMX:

11.70

Индекс Язвы

VBISX:

0.78%

FZOMX:

0.39%

Дневная вол-ть

VBISX:

2.72%

FZOMX:

2.14%

Макс. просадка

VBISX:

-8.98%

FZOMX:

-5.93%

Текущая просадка

VBISX:

-1.26%

FZOMX:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FZOMX с доходностью -0.21%.


VBISX

С начала года

-0.39%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.44%

1 год

3.05%

5 лет

1.01%

10 лет

1.38%

FZOMX

С начала года

-0.21%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBISX и FZOMX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FZOMX в 0.30%.


FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
График комиссии FZOMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VBISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBISX и FZOMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBISX
Ранг риск-скорректированной доходности VBISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBISX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBISX c FZOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBISX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.332.16
Коэффициент Сортино VBISX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.003.80
Коэффициент Омега VBISX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.261.53
Коэффициент Кальмара VBISX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.005.01
Коэффициент Мартина VBISX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.6111.70
VBISX
FZOMX

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FZOMX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.33
2.16
VBISX
FZOMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и FZOMX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FZOMX в 4.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
3.30%3.29%2.34%1.37%1.10%1.72%2.16%1.93%1.58%1.41%1.25%1.12%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
4.29%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и FZOMX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки FZOMX в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и FZOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.26%
-0.26%
VBISX
FZOMX

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и FZOMX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.67%
0.51%
VBISX
FZOMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab