PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBISX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с VBILX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или VBILX.

Корреляция

Корреляция между VBISX и VBILX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBISX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBISX:

2.11

VBILX:

1.07

Коэф-т Сортино

VBISX:

3.37

VBILX:

1.60

Коэф-т Омега

VBISX:

1.44

VBILX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VBISX:

1.88

VBILX:

0.41

Коэф-т Мартина

VBISX:

8.33

VBILX:

2.67

Индекс Язвы

VBISX:

0.67%

VBILX:

2.20%

Дневная вол-ть

VBISX:

2.68%

VBILX:

5.55%

Макс. просадка

VBISX:

-8.98%

VBILX:

-20.65%

Текущая просадка

VBISX:

-0.68%

VBILX:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBISX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции VBILX немного впереди с 1.63%.

VBISX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.73%

5 лет

0.88%

10 лет

1.60%

VBILX

С начала года

2.49%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.66%

1 год

6.19%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBISX и VBILX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBISX и VBILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг риск-скорректированной доходности VBISX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBISX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBISX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и VBILX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VBILX в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.17%3.29%2.34%1.37%1.10%1.72%2.16%1.93%1.58%1.41%1.25%1.12%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.54%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и VBILX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...