Сравнение VBISX с VBIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или VBIRX.
Основные характеристики
| VBISX | VBIRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.95% | 3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 5.96% | 6.04% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 1.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 10.28 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 2.88% | 2.91% |
| Макс. просадка | -8.98% | -8.91% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VBIRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VBIRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBISX показывает доходность 2.95%, а VBIRX немного выше – 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBISX имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции VBIRX немного впереди с 1.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VBIRX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBISX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VBIRX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VBIRX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.17% | 2.34% | 1.37% | 1.10% | 1.72% | 2.16% | 1.93% | 1.58% | 1.41% | 1.25% | 1.12% | 1.11% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.25% | 2.41% | 1.44% | 1.17% | 1.78% | 2.23% | 2.04% | 1.53% | 1.48% | 1.32% | 1.20% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VBIRX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.98%, примерно равная максимальной просадке VBIRX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VBIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.