PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с VBIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBISX показывает доходность -0.24%, а VBIRX немного выше – -0.23%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VBIRX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.90% соответственно.

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSVVBISX с VBILX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с SCHD

Сравнение комиссий VBISX и VBIRX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBISX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXVBIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.58

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.87

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.97

+0.37

Корреляция

Корреляция между VBISX и VBIRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и VBIRX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VBIRX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и VBIRX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, примерно равная максимальной просадке VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VBIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-8.69%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.54%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-8.64%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-8.69%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.16%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.99%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и VBIRX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.50%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.42%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.93%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.39%

-0.02%