Сравнение VBISX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VBISX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.62% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VBTLX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VBISX
VBTLX
Сравнение VBISX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.33 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.66 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 4.70 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VBTLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VBTLX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VBTLX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -18.81% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.73% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -18.14% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -18.81% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.86% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.67% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.55% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.59% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.36% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 5.98% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.97% | -2.60% |