Сравнение VBISX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.58% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и FIPDX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
VBISX
FIPDX
Сравнение VBISX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.17 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.37 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 4.30 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.40 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и FIPDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и FIPDX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и FIPDX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -14.32% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.90% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -14.32% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -14.32% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.40% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.52% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.92% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и FIPDX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.37% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.35% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.13% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 5.99% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.38% | -3.01% |