График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) показал доход в -0.34% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBISX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VBISX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.79% | -1.25% | -0.34% | |||||||||
| 2025 | 0.20% | 0.97% | 0.51% | 0.89% | -0.26% | 0.80% | -0.07% | 1.11% | 0.22% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 5.67% |
| 2024 | 0.35% | -0.65% | 0.36% | -0.74% | 0.99% | 0.68% | 1.49% | 0.97% | 0.96% | -1.07% | 0.39% | -0.09% | 3.66% |
| 2023 | 1.28% | -1.25% | 1.90% | 0.47% | -0.52% | -0.62% | 0.30% | 0.22% | -0.39% | -0.20% | 1.76% | 1.56% | 4.54% |
| 2022 | -0.96% | -0.59% | -1.90% | -0.99% | 0.69% | -0.88% | 1.01% | -1.36% | -1.78% | -0.27% | 1.37% | -0.05% | -5.61% |
| 2021 | -0.09% | -0.46% | -0.27% | 0.28% | 0.19% | -0.19% | 0.37% | -0.10% | -0.29% | -0.48% | -0.11% | -0.21% | -1.35% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Bond Index Fund: годовая альфа составляет 3.62%, бета — -0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 01.03.1994.
- Этот фонд участвовал в 7.88% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.88%
- Участие в снижении
- -7.60%
Комиссия
Комиссия VBISX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBISX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.39 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.40 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 6.61 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.21 | $0.14 | $0.12 | $0.19 | $0.23 | $0.20 | $0.16 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.79%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.79% | 6 янв. 2021 г. | 452 | 20 окт. 2022 г. | 447 | 2 авг. 2024 г. | 899 |
| -5.1% | 3 мар. 1994 г. | 198 | 13 дек. 1994 г. | 85 | 17 апр. 1995 г. | 283 |
| -2.7% | 17 мар. 2004 г. | 61 | 14 июн. 2004 г. | 85 | 13 окт. 2004 г. | 146 |
| -2.45% | 16 сент. 2008 г. | 20 | 13 окт. 2008 г. | 33 | 28 нояб. 2008 г. | 53 |
| -2.32% | 18 мар. 2008 г. | 62 | 13 июн. 2008 г. | 56 | 3 сент. 2008 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...