- ISIN
- US9219372078
- CUSIP
- 921937207
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 мар. 1994 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции VBISX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) показал доход в 0.26% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBISX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VBISX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.79% | -0.83% | 0.23% | 0.04% | -0.10% | 0.26% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 0.97% | 0.51% | 0.89% | -0.26% | 0.80% | -0.07% | 1.11% | 0.22% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 5.67% |
| 2024 | 0.35% | -0.65% | 0.36% | -0.74% | 0.99% | 0.68% | 1.49% | 0.97% | 0.96% | -1.07% | 0.39% | -0.09% | 3.66% |
| 2023 | 1.28% | -1.25% | 1.90% | 0.47% | -0.52% | -0.62% | 0.30% | 0.22% | -0.39% | -0.20% | 1.76% | 1.56% | 4.54% |
| 2022 | -0.96% | -0.59% | -1.90% | -0.99% | 0.69% | -0.88% | 1.01% | -1.36% | -1.78% | -0.27% | 1.37% | -0.05% | -5.61% |
| 2021 | -0.09% | -0.46% | -0.27% | 0.28% | 0.19% | -0.19% | 0.37% | -0.10% | -0.29% | -0.48% | -0.11% | -0.21% | -1.35% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Bond Index Fund has an annualized alpha of 3.63%, beta of -0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1994.
- This fund captured 7.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.73%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.74%
- Участие в снижении
- -7.73%
Комиссия
Комиссия VBISX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBISX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.93 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 13.52 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.36 | $0.33 | $0.21 | $0.14 | $0.12 | $0.19 | $0.23 | $0.20 | $0.16 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.79%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.79%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 1994 года1994 | -5.10%дек. 1994 г. | 9mo 15d | 4mo 5d | 1y 1moмарт 1994 г. - апр. 1995 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.70%июнь 2004 г. | 2mo 29d | 4mo 1d | 7moмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.45%окт. 2008 г. | 27d | 1mo 16d | 2mo 13dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.32%июнь 2008 г. | 3mo 4d | 2mo 22d | 5mo 26dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| VBISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -56.78% | +47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.10% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -18.90% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -25.43% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -33.92% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.74% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -10.72% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBISX
Добавьте Vanguard Short-Term Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBISX