Сравнение VBISX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или BND.
Основные характеристики
| VBISX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 7.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.40% | -2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.09% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.43% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 9.84 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 2.88% | 5.82% |
| Макс. просадка | -8.72% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.65% | -9.13% |
Корреляция
Корреляция между VBISX и BND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и BND
С начала года, VBISX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBISX имеют среднегодовую доходность 1.43%, а акции BND немного впереди с 1.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и BND
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBISX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и BND
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 2.86% | 2.34% | 1.38% | 1.37% | 1.70% | 2.16% | 1.93% | 1.45% | 1.42% | 1.24% | 1.16% | 1.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и BND
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.