PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.97% соответственно.

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с VBILX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий VBISX и BSV

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

VBISX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.04

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.25

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.23

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

12.23

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.86

+0.49

Корреляция

Корреляция между VBISX и BSV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и BSV

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и BSV

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-8.54%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-8.54%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-8.54%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.76%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.98%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и BSV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.19%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.00%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.71%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.37%

0.00%