Сравнение VBISX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.77% против 8.97% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VBIAX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VBISX
VBIAX
Сравнение VBISX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.70 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.71 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 8.03 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.61 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VBIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VBIAX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VBIAX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -35.90% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -7.78% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -21.53% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -22.78% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.10% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.47% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.66% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 3.71% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 6.20% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 11.39% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 11.05% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.18% | -8.81% |