Сравнение VBIPX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.61% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.45% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
VTBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VTBIX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
VBIPX
VTBIX
Сравнение VBIPX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.75 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4.93 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.26 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VTBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VTBIX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью VTBIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.62% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VTBIX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -18.72% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.67% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -18.11% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -18.72% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.87% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -4.43% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.95% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VTBIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.54% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.31% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.91% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.91% | -2.52% |