PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBIPX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIPX с FNSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VBIPX returned 1.58%/yr vs 1.64%/yr for FNSOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VBIPX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for FNSOX.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 0.43%.

VBIPX

1 день
0.20%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.65%
С начала года
0.46%
1 год
3.38%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.88%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.53%
С начала года
0.43%
1 год
3.31%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIPX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%-0.13%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.43%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Correlation

The correlation between VBIPX and FNSOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between VBIPX and FNSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с TIPVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BNDFNSOX с BPRIXFNSOX с VBTLX

Доходность на риск

VBIPX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBIPXFNSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.66

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.63

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.32

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

6.98

-0.02

VBIPX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и FNSOX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, примерно равная максимальной просадке FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FNSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIPXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-8.92%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.47%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.54%

-1.51%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-8.77%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.53%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.72%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и FNSOX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIPXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.07%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

2.47%

-0.06%

Сравнение комиссий VBIPX и FNSOX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и FNSOX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FNSOX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.58%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.04%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VBIPX and FNSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIPX has higher volatility (0.67%) compared to FNSOX (0.60%). In terms of maximum drawdown, VBIPX dropped -8.72% vs FNSOX's -8.92%.

FNSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIPX и FNSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор