PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.00%
FNSOX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.82%.


FNSOX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.14%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXNAX

С начала года

1.82%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.48%

10 лет (среднегодовая)

1.29%

Основные характеристики


FNSOXFXNAX
Коэф-т Шарпа2.161.19
Коэф-т Сортино3.441.78
Коэф-т Омега1.451.21
Коэф-т Кальмара1.330.45
Коэф-т Мартина9.193.79
Индекс Язвы0.62%1.79%
Дневная вол-ть2.64%5.68%
Макс. просадка-8.83%-19.64%
Текущая просадка-1.29%-9.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и FXNAX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNSOX и FXNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.161.19
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.441.78
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.21
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.330.45
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.193.79
FNSOX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.19
FNSOX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и FXNAX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и FXNAX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-9.91%
FNSOX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
1.45%
FNSOX
FXNAX