PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXFXNAX
Дох-ть с нач. г.3.43%1.92%
Дох-ть за 1 год6.39%9.21%
Дох-ть за 3 года0.73%-2.26%
Дох-ть за 5 лет1.20%-0.27%
Коэф-т Шарпа2.241.43
Коэф-т Сортино3.602.15
Коэф-т Омега1.481.26
Коэф-т Кальмара1.280.53
Коэф-т Мартина11.025.12
Индекс Язвы0.55%1.62%
Дневная вол-ть2.73%5.95%
Макс. просадка-8.45%-18.64%
Текущая просадка-1.39%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNSOX и FXNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и FXNAX

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
4.24%
FNSOX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и FXNAX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.02
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.24
1.43
FNSOX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и FXNAX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FXNAX в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.01%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и FXNAX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-8.70%
FNSOX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.62%
1.28%
FNSOX
FXNAX