PortfoliosLab logo
Сравнение FNSOX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и BSV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
15.55%
FNSOX
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.83

BSV:

3.03

Коэф-т Сортино

FNSOX:

4.61

BSV:

4.97

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.62

BSV:

1.62

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

2.66

BSV:

2.47

Коэф-т Мартина

FNSOX:

10.93

BSV:

11.33

Индекс Язвы

FNSOX:

0.63%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.42%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.45%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.30%

BSV:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.30%.


FNSOX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.75%

5 лет

1.13%

10 лет

N/A

BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BSV

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSOX: 2.83
BSV: 3.05
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSOX: 4.61
BSV: 5.00
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSOX: 1.62
BSV: 1.64
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSOX: 2.66
BSV: 2.49
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSOX: 10.93
BSV: 11.32

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.83
3.05
FNSOX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BSV

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BSV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.80%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BSV

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-0.18%
FNSOX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BSV

Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.87%
FNSOX
BSV