PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.08%
FNSOX
BSV

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.34%.


FNSOX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.14%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSV

С начала года

3.34%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.65%

5 лет (среднегодовая)

1.24%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

Основные характеристики


FNSOXBSV
Коэф-т Шарпа2.162.23
Коэф-т Сортино3.443.42
Коэф-т Омега1.451.43
Коэф-т Кальмара1.331.36
Коэф-т Мартина9.199.29
Индекс Язвы0.62%0.61%
Дневная вол-ть2.64%2.54%
Макс. просадка-8.83%-8.54%
Текущая просадка-1.29%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BSV

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSOX и BSV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.162.22
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.443.41
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.43
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.331.41
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.199.23
FNSOX
BSV

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.22
FNSOX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BSV

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BSV в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.26%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BSV

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-1.28%
FNSOX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BSV

Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеют волатильность 0.53% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
0.55%
FNSOX
BSV