PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXBSV
Дох-ть с нач. г.3.43%3.33%
Дох-ть за 1 год6.72%6.43%
Дох-ть за 3 года0.73%0.73%
Дох-ть за 5 лет1.20%1.22%
Коэф-т Шарпа2.152.45
Коэф-т Сортино3.453.82
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара1.241.33
Коэф-т Мартина10.7511.97
Индекс Язвы0.54%0.54%
Дневная вол-ть2.73%2.63%
Макс. просадка-8.45%-8.54%
Текущая просадка-1.39%-1.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSOX и BSV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BSV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSOX показывает доходность 3.43%, а BSV немного ниже – 3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.58%
FNSOX
BSV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BSV

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.68
BSV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.33

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и BSV

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.35
FNSOX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BSV

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BSV в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.25%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BSV

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-1.28%
FNSOX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BSV

Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеют волатильность 0.61% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.61%
FNSOX
BSV