PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
2.92%
FNSOX
FIPDX

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 2.67%.


FNSOX

С начала года

3.33%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.14%

1 год

5.40%

5 лет (среднегодовая)

1.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIPDX

С начала года

2.67%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.46%

10 лет (среднегодовая)

1.40%

Основные характеристики


FNSOXFIPDX
Коэф-т Шарпа1.921.17
Коэф-т Сортино3.051.74
Коэф-т Омега1.401.21
Коэф-т Кальмара1.310.46
Коэф-т Мартина7.974.80
Индекс Язвы0.64%1.16%
Дневная вол-ть2.64%4.75%
Макс. просадка-8.83%-14.29%
Текущая просадка-1.49%-6.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и FIPDX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNSOX и FIPDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.921.11
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.051.65
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.20
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.310.46
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.974.49
FNSOX
FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.11
FNSOX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и FIPDX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FIPDX в 5.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
5.49%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и FIPDX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.49%
-6.84%
FNSOX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и FIPDX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
1.14%
FNSOX
FIPDX