PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXFIPDX
Дох-ть с нач. г.3.43%3.35%
Дох-ть за 1 год6.72%8.66%
Дох-ть за 3 года0.73%-1.53%
Дох-ть за 5 лет1.20%2.14%
Коэф-т Шарпа2.151.75
Коэф-т Сортино3.452.63
Коэф-т Омега1.461.32
Коэф-т Кальмара1.240.67
Коэф-т Мартина10.758.90
Индекс Язвы0.54%0.97%
Дневная вол-ть2.73%4.95%
Макс. просадка-8.45%-14.29%
Текущая просадка-1.39%-6.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNSOX и FIPDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и FIPDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSOX показывает доходность 3.43%, а FIPDX немного ниже – 3.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
4.40%
FNSOX
FIPDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и FIPDX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.75
FIPDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.92

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
1.39
FNSOX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и FIPDX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FIPDX в 5.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
5.46%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и FIPDX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-6.22%
FNSOX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и FIPDX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.62%
1.21%
FNSOX
FIPDX