PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с BPRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXBPRIX
Дох-ть с нач. г.3.43%3.10%
Дох-ть за 1 год6.39%7.63%
Дох-ть за 3 года0.73%-1.34%
Дох-ть за 5 лет1.20%2.44%
Коэф-т Шарпа2.241.51
Коэф-т Сортино3.602.27
Коэф-т Омега1.481.28
Коэф-т Кальмара1.280.63
Коэф-т Мартина11.027.37
Индекс Язвы0.55%1.03%
Дневная вол-ть2.73%5.09%
Макс. просадка-8.45%-13.82%
Текущая просадка-1.39%-5.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FNSOX и BPRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BPRIX

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 3.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
4.02%
FNSOX
BPRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BPRIX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BPRIX в 0.40%.


BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.02
BPRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.59

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и BPRIX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BPRIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.24
1.37
FNSOX
BPRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BPRIX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BPRIX в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
3.23%3.45%7.79%6.41%1.48%2.30%2.80%2.21%1.19%2.07%2.89%2.94%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BPRIX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BPRIX в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BPRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-5.70%
FNSOX
BPRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BPRIX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.62%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.62%
1.20%
FNSOX
BPRIX