PortfoliosLab logo
Сравнение FNSOX с BPRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и BPRIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
21.16%
FNSOX
BPRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.87

BPRIX:

1.33

Коэф-т Сортино

FNSOX:

4.68

BPRIX:

1.93

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.63

BPRIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

2.39

BPRIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FNSOX:

11.07

BPRIX:

3.91

Индекс Язвы

FNSOX:

0.63%

BPRIX:

1.69%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.42%

BPRIX:

4.98%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.83%

BPRIX:

-15.18%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.10%

BPRIX:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у BPRIX с доходностью 3.03%.


FNSOX

С начала года

2.32%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.71%

1 год

7.08%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

BPRIX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.81%

1 год

7.06%

5 лет

1.49%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BPRIX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BPRIX в 0.40%.


График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и BPRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSOX: 2.87
BPRIX: 1.40
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSOX: 4.68
BPRIX: 2.03
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSOX: 1.63
BPRIX: 1.26
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSOX: 2.39
BPRIX: 0.61
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSOX: 11.07
BPRIX: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BPRIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87
1.40
FNSOX
BPRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BPRIX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BPRIX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.81%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.18%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BPRIX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BPRIX в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BPRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-5.51%
FNSOX
BPRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BPRIX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.95%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
2.61%
FNSOX
BPRIX