PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с BPRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
2.80%
FNSOX
BPRIX

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 2.75%.


FNSOX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.14%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BPRIX

С начала года

2.75%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

1.66%

Основные характеристики


FNSOXBPRIX
Коэф-т Шарпа2.161.16
Коэф-т Сортино3.441.74
Коэф-т Омега1.451.21
Коэф-т Кальмара1.330.44
Коэф-т Мартина9.194.80
Индекс Язвы0.62%1.18%
Дневная вол-ть2.64%4.88%
Макс. просадка-8.83%-15.18%
Текущая просадка-1.29%-7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BPRIX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BPRIX в 0.40%.


BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FNSOX и BPRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.161.29
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.441.92
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.24
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.330.49
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.195.27
FNSOX
BPRIX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BPRIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.29
FNSOX
BPRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BPRIX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BPRIX в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
3.41%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BPRIX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BPRIX в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BPRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-7.49%
FNSOX
BPRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BPRIX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.53%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
1.26%
FNSOX
BPRIX