PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSOX с BPRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSOX с BPRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) and BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) are both mutual funds - FNSOX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while BPRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FNSOX returned 1.62%/yr vs 0.61%/yr for BPRIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSOX charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for BPRIX.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BPRIX с доходностью 1.65%.

FNSOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.77%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—

BPRIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.17%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSOX и BPRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.37%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		1.65%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%1.20%

Correlation

The correlation between FNSOX and BPRIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between FNSOX and BPRIX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLXFNSOX с FJRLX
Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FXNAXBPRIX с FIQTXBPRIX с PTLDXBPRIX с DODIXBPRIX с ^NDXBPRIX с SLV

Доходность на риск

FNSOX vs. BPRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSOX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSOXBPRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.26

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.12

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.08

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSOX vs. BPRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPRIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSOXBPRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BPRIX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки BPRIX в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BPRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSOXBPRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.92%

-15.52%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.40%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-5.11%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-15.52%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.63%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.81%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BPRIX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.68%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSOXBPRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.51%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.68%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

3.60%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.14%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.52%

-3.05%

Сравнение комиссий FNSOX и BPRIX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BPRIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BPRIX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BPRIX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		4.66%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.53%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNSOX and BPRIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPRIX has higher volatility (1.51%) compared to FNSOX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FNSOX dropped -8.92% vs BPRIX's -15.52%.

FNSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSOX и BPRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор