Сравнение FNSOX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNSOX или FUMBX.
Основные характеристики
| FNSOX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.43% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.72% | 6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 0.73% | 0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.64% |
| Дневная вол-ть | 2.73% | 2.78% |
| Макс. просадка | -8.45% | -8.40% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между FNSOX и FUMBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNSOX и FUMBX
С начала года, FNSOX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNSOX и FUMBX
И FNSOX, и FUMBX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNSOX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSOX и FUMBX
Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью FUMBX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 1.84% | 1.74% | 1.16% | 0.93% | 1.93% | 2.61% | 2.02% | 0.34% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.85% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FNSOX и FUMBX
Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNSOX и FUMBX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.62% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.