Сравнение FNSOX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNSOX или FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности FNSOX и FUMBX
Доходность по периодам
С начала года, FNSOX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.96%.
FNSOX
3.54%
-0.50%
3.14%
5.72%
1.11%
N/A
FUMBX
2.96%
-0.59%
2.92%
5.05%
0.79%
N/A
Основные характеристики
| FNSOX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 2.64% | 2.70% |
| Макс. просадка | -8.83% | -9.07% |
| Текущая просадка | -1.29% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNSOX и FUMBX
И FNSOX, и FUMBX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNSOX и FUMBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNSOX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSOX и FUMBX
Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью FUMBX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 2.05% | 1.75% | 1.17% | 0.76% | 1.45% | 2.35% | 2.03% | 0.34% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FNSOX и FUMBX
Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNSOX и FUMBX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.53% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.