PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNSOX с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и FUMBX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FNSOX с FUMBX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNSOX или FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.56

FUMBX:

2.34

Коэф-т Сортино

FNSOX:

3.80

FUMBX:

3.48

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.51

FUMBX:

1.47

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

3.88

FUMBX:

2.27

Коэф-т Мартина

FNSOX:

9.10

FUMBX:

8.04

Индекс Язвы

FNSOX:

0.66%

FUMBX:

0.72%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.48%

FUMBX:

2.62%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.44%

FUMBX:

-8.40%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.50%

FUMBX:

-0.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSOX показывает доходность 2.42%, а FUMBX немного ниже – 2.41%.

FNSOX

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.97%

3 года

3.10%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

FUMBX

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.78%

3 года

2.65%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий FNSOX и FUMBX

И FNSOX, и FUMBX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и FUMBX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FUMBX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		2.84%2.81%1.75%1.17%0.94%1.92%2.61%2.03%0.34%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		2.94%2.90%1.65%1.12%1.29%1.59%1.88%1.64%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и FUMBX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.44%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FUMBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и FUMBX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.72%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...