PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNSOX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSOX с VBTLX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNSOX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между FNSOX и VBTLX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
10.08%
FNSOX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.87

VBTLX:

1.28

Коэф-т Сортино

FNSOX:

4.68

VBTLX:

1.92

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.63

VBTLX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

2.39

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

FNSOX:

11.07

VBTLX:

3.29

Индекс Язвы

FNSOX:

0.63%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.42%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.83%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.10%

VBTLX:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.14%.

FNSOX

С начала года

2.32%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.71%

1 год

7.08%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.61%

1 год

7.27%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNSOX и VBTLX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSOX: 2.87
VBTLX: 1.33
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSOX: 4.68
VBTLX: 2.00
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSOX: 1.63
VBTLX: 1.24
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSOX: 2.39
VBTLX: 0.54
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSOX: 11.07
VBTLX: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87
1.33
FNSOX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и VBTLX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VBTLX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		2.94%2.81%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.72%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и VBTLX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-7.05%
FNSOX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и VBTLX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
2.06%
FNSOX
VBTLX