PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXVBTLX
Дох-ть с нач. г.3.43%1.67%
Дох-ть за 1 год6.72%10.19%
Дох-ть за 3 года0.73%-2.30%
Дох-ть за 5 лет1.20%-0.25%
Коэф-т Шарпа2.151.78
Коэф-т Сортино3.452.65
Коэф-т Омега1.461.32
Коэф-т Кальмара1.240.61
Коэф-т Мартина10.756.65
Индекс Язвы0.54%1.56%
Дневная вол-ть2.73%5.86%
Макс. просадка-8.45%-18.68%
Текущая просадка-1.39%-8.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNSOX и VBTLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и VBTLX

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
4.24%
FNSOX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и VBTLX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.75
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.06

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
1.38
FNSOX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и VBTLX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VBTLX в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.24%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и VBTLX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-8.61%
FNSOX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и VBTLX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.62%
1.31%
FNSOX
VBTLX