PortfoliosLab logo
Сравнение FNSOX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и VBTLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42%
-0.58%
FNSOX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

1.17

VBTLX:

0.15

Коэф-т Сортино

FNSOX:

1.78

VBTLX:

0.24

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.23

VBTLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

0.97

VBTLX:

0.06

Коэф-т Мартина

FNSOX:

4.04

VBTLX:

0.37

Индекс Язвы

FNSOX:

0.73%

VBTLX:

2.11%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.54%

VBTLX:

5.45%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.83%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

FNSOX:

-1.41%

VBTLX:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -1.05%.


FNSOX

С начала года

-0.41%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.96%

5 лет

1.03%

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

-1.05%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-0.89%

1 год

0.27%

5 лет

-0.66%

10 лет

1.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и VBTLX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.170.05
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.780.11
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.01
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.970.02
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.040.13
FNSOX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.17
0.05
FNSOX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и VBTLX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VBTLX в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.62%2.61%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.40%3.36%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и VBTLX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.41%
-10.24%
FNSOX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и VBTLX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.55%
1.29%
FNSOX
VBTLX