PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31635V2732
CUSIP31635V273
ЭмитентFidelity
Дата выпуска18 окт. 2017 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FNSOX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FNSOX с FUMBX, FNSOX с FXNAX, FNSOX с BPRIX, FNSOX с BSV, FNSOX с BND, FNSOX с SPY, FNSOX с VBTLX, FNSOX с BIL, FNSOX с FIPDX, FNSOX с vbtlx

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Short-Term Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.00%
15.83%
FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Short-Term Bond Index Fund показал доход в 3.54% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.54%22.29%
1 месяц-1.11%1.65%
6 месяцев4.00%15.83%
1 год6.86%39.98%
5 лет (среднегодовая)1.22%13.99%
10 лет (среднегодовая)N/A11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%-0.69%0.31%-0.64%0.99%0.51%1.67%0.81%1.16%3.54%
20231.41%-1.24%1.82%0.42%-0.36%-0.60%0.35%0.24%-0.52%0.16%1.71%1.44%4.89%
2022-0.93%-0.64%-1.84%-1.05%0.76%-0.74%0.83%-1.24%-1.77%-0.31%1.40%-0.10%-5.55%
2021-0.02%-0.33%-0.23%0.26%0.16%-0.23%0.45%-0.13%-0.23%-0.58%-0.04%-0.19%-1.12%
20200.96%1.04%0.45%0.73%0.53%0.31%0.30%0.00%-0.10%0.03%0.18%0.17%4.69%
20190.52%0.09%1.03%0.21%0.92%0.80%-0.10%1.19%-0.21%0.32%-0.03%0.13%4.95%
2018-0.56%-0.27%0.25%-0.25%0.37%-0.10%0.13%0.38%-0.23%-0.02%0.40%1.04%1.13%
20170.06%-0.27%0.05%-0.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNSOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.22

Коэффициент Шарпа

Fidelity Short-Term Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.33
3.43
FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.20$0.17$0.11$0.09$0.20$0.26$0.20$0.03

Дивидендный доход

1.97%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.14
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.17
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.01$0.03$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.26
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.02$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.29%
-0.54%
FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Short-Term Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Short-Term Bond Index Fund составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%5 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.44826 июл. 2024 г.756
-2.04%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.159 апр. 2020 г.24
-1.4%31 окт. 2017 г.13515 мая 2018 г.1447 дек. 2018 г.279
-1.29%2 окт. 2024 г.1928 окт. 2024 г.
-1.08%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Short-Term Bond Index Fund составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.64%
2.71%
FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)