PortfoliosLab logo
Сравнение FNSOX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и BND составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
9.86%
FNSOX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.83

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

FNSOX:

4.61

BND:

1.89

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.62

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

2.66

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

FNSOX:

10.93

BND:

3.35

Индекс Язвы

FNSOX:

0.63%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.42%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.45%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.30%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%.


FNSOX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.75%

5 лет

1.13%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BND

И FNSOX, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSOX: 2.83
BND: 1.38
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSOX: 4.61
BND: 2.00
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSOX: 1.62
BND: 1.24
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSOX: 2.66
BND: 0.54
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSOX: 10.93
BND: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.83
1.38
FNSOX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BND

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.80%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BND

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-7.18%
FNSOX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
2.18%
FNSOX
BND