Сравнение VBIPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.05% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и DODIX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VBIPX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VBIPX
DODIX
Сравнение VBIPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.67 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.88 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 5.55 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.48 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и DODIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и DODIX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и DODIX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -16.89% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.94% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -16.89% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -16.89% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.09% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.50% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.99% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.73%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.82% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.80% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.60% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.52% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.42% | -2.03% |