PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с VBITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с VBITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and VBITX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, DODIX returned 2.90%/yr vs 1.89%/yr for VBITX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.05%/yr for VBITX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VBITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBITX по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.89% соответственно.

DODIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.90%

VBITX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.45%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и VBITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.28%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		0.21%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%

Correlation

The correlation between DODIX and VBITX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.71

The correlation between DODIX and VBITX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с BSVVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOOVBITX с SHY

Доходность на риск

DODIX vs. VBITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c VBITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXVBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.61

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.73

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.38

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

7.79

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. VBITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBITX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VBITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXVBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.78

+0.69

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VBITX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VBITX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXVBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-8.65%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.54%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-1.54%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-8.61%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-8.65%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.72%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.18%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VBITX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXVBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.71%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.61%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.27%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

2.96%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

2.40%

+2.05%

Сравнение комиссий DODIX и VBITX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBITX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VBITX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VBITX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.27%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.02%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

DODIX and VBITX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.40%) compared to VBITX (0.71%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs VBITX's -8.65%.

VBITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и VBITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор