Сравнение DODIX с VBITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.32% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBITX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.87% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
VBITX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VBITX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBITX в 0.05%.
Доходность на риск
DODIX vs. VBITX — Ранг доходности на риск
DODIX
VBITX
Сравнение DODIX c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.80 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.79 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.38 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.01 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VBITX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBITX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VBITX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBITX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VBITX в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -79.18% | +62.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.54% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -8.61% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -79.18% | +62.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -74.94% | +72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -45.89% | +44.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.41% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBITX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.75% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.50% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 2.42% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 2.93% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 160.21% | -155.79% |