Сравнение DODIX с BAGIX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while BAGIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Baird. Both are actively managed. Over the past 10 years, DODIX returned 2.70%/yr vs 1.80%/yr for BAGIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и BAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.80% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
BAGIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.80%
- Всё время*
- 4.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DODIX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.02% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class | 0.10% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Correlation
The correlation between DODIX and BAGIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between DODIX and BAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
DODIX
BAGIX
Сравнение DODIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODIX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.26 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODIX и BAGIX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -18.62% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.72% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -5.06% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -18.51% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -18.62% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.68% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.35% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.11% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и BAGIX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.09% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.86% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.64% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.93% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.89% | -0.42% |
Сравнение комиссий DODIX и BAGIX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и BAGIX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class | 4.29% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DODIX and BAGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODIX has higher volatility (1.28%) compared to BAGIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs BAGIX's -18.62%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и BAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор