Сравнение DODIX с BAGIX

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DODIX и BAGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BAGIX в 4.18%

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BAGIX.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.