PortfoliosLab logo
Сравнение DODIX с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODIX и BAGIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DODIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.62%
144.23%
DODIX
BAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

BAGIX:

1.32

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

BAGIX:

1.97

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

BAGIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

BAGIX:

0.54

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

BAGIX:

3.51

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

BAGIX:

2.00%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

BAGIX:

5.31%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

BAGIX:

-19.44%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

BAGIX:

-6.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODIX показывает доходность 2.18%, а BAGIX немного выше – 2.20%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.64% соответственно.


DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

BAGIX

С начала года

2.20%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.12%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODIX и BAGIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAGIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и BAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
BAGIX: 1.32
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
BAGIX: 1.97
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
BAGIX: 1.23
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.69
BAGIX: 0.54
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
BAGIX: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.32
DODIX
BAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и BAGIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BAGIX в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
4.07%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и BAGIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-6.36%
DODIX
BAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и BAGIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.11%
DODIX
BAGIX