Сравнение DODIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и FXNAX
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.28% соответственно.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
FXNAX
1.52%
-1.63%
2.81%
6.28%
-0.53%
1.28%
Основные характеристики
| DODIX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 5.70% |
| Макс. просадка | -16.38% | -19.64% |
| Текущая просадка | -3.82% | -10.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и FXNAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и FXNAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и FXNAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FXNAX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.33% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и FXNAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и FXNAX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.