Сравнение DODIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или FXNAX.
Основные характеристики
| DODIX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.32% | -0.96% |
| Дох-ть за 1 год | 4.42% | 1.61% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | -2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 0.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 6.40% | 6.58% |
| Макс. просадка | -16.38% | -18.64% |
| Current Drawdown | -5.64% | -11.28% |
Корреляция
Корреляция между DODIX и FXNAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и FXNAX
С начала года, DODIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и FXNAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и FXNAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FXNAX в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.06% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и FXNAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и FXNAX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.