PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с DODLX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

DODIX управляется Dodge & Cox. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или DODLX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и DODLX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DODIX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.23%
38.75%
DODIX
DODLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

DODLX:

1.54

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

DODLX:

2.28

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

DODLX:

1.28

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

DODLX:

1.33

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

DODLX:

3.30

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

DODLX:

2.51%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

DODLX:

5.36%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

DODLX:

-17.05%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

DODLX:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.63% соответственно.

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

DODLX

С начала года

4.67%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

2.29%

1 год

8.29%

5 лет

4.15%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и DODLX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODLX: 0.45%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и DODLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг риск-скорректированной доходности DODLX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
DODLX: 1.54
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
DODLX: 2.28
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
DODLX: 1.28
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.69
DODLX: 1.33
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
DODLX: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.54
DODIX
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и DODLX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DODLX в 4.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.61%4.73%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и DODLX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-0.79%
DODIX
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и DODLX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.17%
DODIX
DODLX