PortfoliosLab logo
Сравнение DODIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODIX и AGG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DODIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.54%
89.36%
DODIX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

AGG:

3.30

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.38% соответственно.


DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODIX и AGG

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
AGG: 1.87
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.69
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.28
DODIX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и AGG

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и AGG

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-6.78%
DODIX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и AGG

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.33% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.24%
DODIX
AGG