Сравнение DODIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DODIX управляется Dodge & Cox. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.46% соответственно.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
AGG
1.78%
-1.56%
3.14%
6.66%
-0.23%
1.46%
Основные характеристики
| DODIX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 4.35 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 5.79% |
| Макс. просадка | -16.38% | -18.43% |
| Текущая просадка | -3.82% | -8.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и AGG
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и AGG
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и AGG
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и AGG
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.68% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.