PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с AGG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

DODIX управляется Dodge & Cox. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или AGG.

Корреляция

Корреляция между DODIX и AGG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

0.98

AGG:

0.96

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.47

AGG:

1.39

Коэф-т Омега

DODIX:

1.17

AGG:

1.16

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.60

AGG:

0.42

Коэф-т Мартина

DODIX:

2.46

AGG:

2.43

Индекс Язвы

DODIX:

2.27%

AGG:

2.11%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.64%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

DODIX:

-3.92%

AGG:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DODIX на уровне 1.85% и AGG на уровне 1.85%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.43% соответственно.

DODIX

С начала года

1.85%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

0.79%

1 год

5.50%

5 лет

0.56%

10 лет

2.03%

AGG

С начала года

1.85%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.07%

1 год

5.15%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и AGG

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и AGG

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AGG в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и AGG

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и AGG

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...