Сравнение DODIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DODIX управляется Dodge & Cox. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.28% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.68% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 3.06%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и AGG
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
DODIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
DODIX
AGG
Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.44 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.70 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.71 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и AGG
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.27% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и AGG
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -18.43% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.52% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -17.82% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -18.43% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.07% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и AGG
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.69% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.36% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.07% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.39% | -0.97% |