PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dodge & Cox Income Fund (DODIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2562101053

CUSIP

256210105

Эмитент

Dodge & Cox

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DODIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DODIX с FXNAX DODIX с PIMIX DODIX с AGG DODIX с BAGIX DODIX с BIMIX DODIX с DODLX DODIX с VBMPX DODIX с VGIAX DODIX с VCPAX DODIX с SCHD
Популярные сравнения:
DODIX с FXNAX DODIX с PIMIX DODIX с AGG DODIX с BAGIX DODIX с BIMIX DODIX с DODLX DODIX с VBMPX DODIX с VGIAX DODIX с VCPAX DODIX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) показал доход в 1.53% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODIX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

DODIX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.11%

1 год

4.74%

5 лет

0.44%

10 лет

2.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%2.41%-0.15%0.32%-1.58%1.53%
2024-0.08%-1.27%1.04%-2.49%1.98%1.07%2.50%1.58%1.41%-2.63%1.19%-1.89%2.25%
20233.69%-2.29%1.79%0.56%-0.80%0.32%0.24%-0.57%-2.46%-1.68%4.88%4.08%7.69%
2022-1.92%-1.38%-2.00%-3.24%0.70%-2.19%2.63%-2.33%-4.21%-1.00%4.14%-0.33%-10.87%
2021-0.41%-1.10%-1.63%0.99%0.21%0.77%0.84%-0.14%-0.60%-0.28%-0.28%-0.59%-2.22%
20201.57%0.91%-3.32%2.97%1.62%1.28%2.06%-0.27%-0.30%-0.07%1.98%-1.43%7.05%
20191.51%0.45%1.70%0.51%0.73%1.52%0.50%1.65%-0.07%0.43%0.14%-0.31%9.09%
2018-0.36%-0.73%-0.04%-0.44%0.22%-0.11%0.52%0.22%-0.11%-0.75%0.00%0.85%-0.73%
20170.37%0.73%0.00%0.66%0.73%0.11%0.73%0.36%0.04%0.14%-0.07%0.22%4.08%
2016-0.07%0.15%2.15%1.34%-0.22%1.51%1.09%0.58%0.11%-0.14%-1.66%0.57%5.47%
20151.31%-0.29%0.25%-0.00%-0.22%-0.98%0.29%-0.81%-0.30%1.05%-0.07%-0.87%-0.65%
20141.33%0.95%-0.29%0.88%1.01%0.29%-0.22%0.87%-0.64%0.65%0.50%0.37%5.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DODIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dodge & Cox Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$0.49$0.35$0.27$0.36$0.43$0.40$0.38$0.42$0.40$0.53

Дивидендный доход

4.23%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.53
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.49
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.35
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.27
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.36
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.43
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.40
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.38
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.42
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.40
2014$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dodge & Cox Income Fund показал максимальную просадку в 18.50%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund составляет 4.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.5%18 дек. 2020 г.46421 окт. 2022 г.———
-9.42%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.10629 апр. 2009 г.236
-8.7%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.56
-6.29%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.21027 февр. 1995 г.356
-4.64%14 февр. 1996 г.583 мая 1996 г.1082 окт. 1996 г.166

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...