Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) показал доход в -0.19% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODIX составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DODIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

Dodge & Cox Income Fund: годовая альфа составляет 5.87%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1989.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.96%) было выше, чем в снижении (1.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DODIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DODIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dodge & Cox Income Fund показал максимальную просадку в 16.89%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.