PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

DODIX управляется Dodge & Cox. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 4.70% соответственно.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BNDPIMIX с SCHD

Сравнение комиссий DODIX и PIMIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

DODIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.20

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.01

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.95

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между DODIX и PIMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и PIMIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и PIMIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-13.39%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.69%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-13.34%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-13.39%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.88%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.69%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и PIMIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.82% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.67%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.29%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

4.75%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.20%

+0.22%