PortfoliosLab logo
Сравнение DODIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODIX и PIMIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DODIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.92%
216.79%
DODIX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

PIMIX:

2.06

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

PIMIX:

3.15

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

PIMIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

PIMIX:

3.03

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

PIMIX:

9.19

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

PIMIX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.30% соответственно.


DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

PIMIX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.97%

1 год

8.59%

5 лет

4.85%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODIX и PIMIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
PIMIX: 2.06
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
PIMIX: 3.15
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
PIMIX: 1.41
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.69
PIMIX: 3.03
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
PIMIX: 9.19

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
2.06
DODIX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и PIMIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PIMIX в 6.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.23%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и PIMIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-1.21%
DODIX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и PIMIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
1.96%
DODIX
PIMIX