Сравнение DODIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBMPX
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.36% соответственно.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
VBMPX
1.27%
-1.95%
2.83%
6.57%
-0.28%
1.36%
Основные характеристики
| DODIX | VBMPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 4.17 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 5.66% |
| Макс. просадка | -16.38% | -18.99% |
| Текущая просадка | -3.82% | -9.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VBMPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VBMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VBMPX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBMPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBMPX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.68% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.