Сравнение DODIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.62% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VBMPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
DODIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
DODIX
VBMPX
Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.72 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.51 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VBMPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBMPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.73% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -18.12% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.93% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.54% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBMPX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.55% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.36% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.99% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.97% | -0.55% |