Сравнение DODIX с VBMPX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, DODIX returned 2.93%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.58% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.93%
VBMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам DODIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.51% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Correlation
The correlation between DODIX and VBMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between DODIX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
DODIX
VBMPX
Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.86 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.61 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.52 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBMPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.89% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -5.99% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -18.12% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.23% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.53% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.96% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBMPX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.43% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.80% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.97% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.02% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.98% | -0.53% |
Сравнение комиссий DODIX и VBMPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VBMPX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DODIX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODIX has higher volatility (1.43%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs VBMPX's -18.90%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и VBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор