PortfoliosLab logo
Сравнение DODIX с VBMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODIX и VBMPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.18%
37.56%
DODIX
VBMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

VBMPX:

1.22

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

VBMPX:

1.83

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

VBMPX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

VBMPX:

0.47

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

VBMPX:

3.10

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

VBMPX:

2.09%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

VBMPX:

5.31%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

VBMPX:

-18.99%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

VBMPX:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.31% соответственно.


DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

VBMPX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.58%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODIX и VBMPX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и VBMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
VBMPX: 1.22
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
VBMPX: 1.83
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
VBMPX: 1.22
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.69
VBMPX: 0.47
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
VBMPX: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.22
DODIX
VBMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VBMPX в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.40%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VBMPX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-7.64%
DODIX
VBMPX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VBMPX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.01%
DODIX
VBMPX