PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с VBMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VBMPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

DODIX управляется Dodge & Cox. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VBMPX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и VBMPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

0.98

VBMPX:

0.95

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.47

VBMPX:

1.42

Коэф-т Омега

DODIX:

1.17

VBMPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.60

VBMPX:

0.40

Коэф-т Мартина

DODIX:

2.46

VBMPX:

2.42

Индекс Язвы

DODIX:

2.27%

VBMPX:

2.09%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.64%

VBMPX:

5.35%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

VBMPX:

-18.99%

Текущая просадка

DODIX:

-3.92%

VBMPX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.40% соответственно.

DODIX

С начала года

1.85%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

0.79%

1 год

5.50%

5 лет

0.56%

10 лет

2.03%

VBMPX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.04%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и VBMPX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и VBMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VBMPX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.79%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VBMPX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VBMPX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...