Сравнение VBINX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VWELX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBINX
VWELX
Сравнение VBINX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.81 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 8.47 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VWELX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VWELX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -36.12% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.03% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -20.88% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -25.33% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.90% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.93% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.07% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.66% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.88% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 11.12% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.50% | -0.29% |