Сравнение VBINX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.67% соответственно.
VBINX
15.64%
1.26%
9.81%
21.76%
8.83%
8.13%
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
Основные характеристики
| VBINX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 8.58% |
| Макс. просадка | -35.97% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FBALX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между VBINX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FBALX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.92% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FBALX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.