PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.73% соответственно.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENXVBINX с VOO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий VBINX и FBALX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.99

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.05

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

9.47

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между VBINX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FBALX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FBALX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-43.57%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.14%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-22.89%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-26.68%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.56%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.39%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.76%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FBALX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.19%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

6.77%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.94%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

12.18%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

12.75%

-1.54%