PortfoliosLab logo
Сравнение VBINX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%1,350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,078.49%
1,204.99%
VBINX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.18% соответственно.


VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.90%

5 лет

6.09%

10 лет

4.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и FBALX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.36
FBALX: 0.26
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.57
FBALX: 0.45
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.29
FBALX: 0.25
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.05
FBALX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.26
VBINX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FBALX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности FBALX в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
5.94%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FBALX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-7.72%
VBINX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FBALX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 8.66% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.82%
VBINX
FBALX