Сравнение VBINX с VGSTX
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. VBINX is passively managed, while VGSTX is actively managed. Over the past 10 years, VBINX returned 9.74%/yr vs 9.49%/yr for VGSTX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VGSTX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBINX показывает доходность 8.47%, а VGSTX немного ниже – 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VGSTX немного отстают с 9.49%.
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBINX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Correlation
The correlation between VBINX and VGSTX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1992 г. | 0.94 |
The correlation between VBINX and VGSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
VBINX
VGSTX
Сравнение VBINX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBINX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.39 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 10.09 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VGSTX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -38.62% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -6.76% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -11.77% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -25.55% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -25.55% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.02% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.60% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VGSTX
Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.60% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.45% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 9.11% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.92% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 11.81% | -0.54% |
Сравнение комиссий VBINX и VGSTX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGSTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VGSTX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности VGSTX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBINX and VGSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBINX has higher volatility (2.80%) compared to VGSTX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs VGSTX's -38.62%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор