PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBINX с VGSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBINX returned 9.97%/yr vs 9.65%/yr for VGSTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for VGSTX.

Доходность

Сравнение доходности VBINX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 6.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции VGSTX немного отстают с 9.65%.

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBINX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Correlation

The correlation between VBINX and VGSTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г.

0.94

The correlation between VBINX and VGSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VOO
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVVVGSTX с JABLX

Доходность на риск

VBINX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXVGSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.16

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.77

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

12.06

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSTX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VBINX и VGSTX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VGSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBINXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-38.62%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.76%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-11.77%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-25.55%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-25.55%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.03%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и VGSTX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBINXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.46%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.69%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

8.47%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

11.82%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

11.83%

-0.60%

Сравнение комиссий VBINX и VGSTX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGSTX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и VGSTX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности VGSTX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VBINX and VGSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSTX has higher volatility (2.46%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs VGSTX's -38.62%.

VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBINX и VGSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор