PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBINX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с VGSTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между VBINX и VGSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBINX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,078.49%
602.12%
VBINX
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

VGSTX:

0.18

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

VGSTX:

0.33

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

VGSTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

VGSTX:

0.11

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

VGSTX:

0.55

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

VGSTX:

4.28%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

VGSTX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 6.33% против 2.56% соответственно.

VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

VGSTX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.46%

1 год

2.95%

5 лет

3.40%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBINX и VGSTX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGSTX в 0.31%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.36
VGSTX: 0.18
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.57
VGSTX: 0.33
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
VGSTX: 1.05
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.29
VGSTX: 0.11
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.05
VGSTX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.18
VBINX
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и VGSTX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VGSTX в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.44%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и VGSTX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-15.30%
VBINX
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и VGSTX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 8.66% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.25%
VBINX
VGSTX