Сравнение VBINX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VTTVX
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 8.12% против 6.35% соответственно.
VBINX
15.16%
0.76%
8.66%
21.62%
8.74%
8.12%
VTTVX
9.78%
-0.54%
5.37%
15.65%
6.31%
6.35%
Основные характеристики
| VBINX | VTTVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.41 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 8.20% | 8.70% |
| Макс. просадка | -35.97% | -46.03% |
| Текущая просадка | -1.12% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VTTVX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBINX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VTTVX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VTTVX в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.93% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.50% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VTTVX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VTTVX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.