PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBINX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VBINX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.87%
3.76%
VBINX
VTTVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

1.82

VTTVX:

1.22

Коэф-т Сортино

VBINX:

2.50

VTTVX:

1.78

Коэф-т Омега

VBINX:

1.33

VTTVX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VBINX:

3.26

VTTVX:

1.92

Коэф-т Мартина

VBINX:

11.53

VTTVX:

6.10

Индекс Язвы

VBINX:

1.33%

VTTVX:

1.76%

Дневная вол-ть

VBINX:

8.43%

VTTVX:

8.77%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

VBINX:

-3.23%

VTTVX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 8.00% против 6.32% соответственно.


VBINX

С начала года

14.45%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

5.62%

1 год

14.75%

5 лет

8.13%

10 лет

8.00%

VTTVX

С начала года

9.29%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

3.66%

1 год

10.16%

5 лет

5.74%

10 лет

6.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и VTTVX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBINX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.821.22
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.501.78
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.26
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.261.92
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.536.10
VBINX
VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VTTVX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
1.22
VBINX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и VTTVX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VTTVX в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
1.46%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.51%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и VTTVX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.23%
-2.71%
VBINX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и VTTVX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
2.07%
VBINX
VTTVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab