Сравнение VBINX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции VWENX немного впереди с 9.40%.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VWENX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VBINX
VWENX
Сравнение VBINX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.82 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.89 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 8.54 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VWENX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VWENX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -36.02% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.02% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -20.84% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -25.33% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.90% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.38% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.06% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.66% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.88% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 11.12% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.50% | -0.29% |