Сравнение VBINX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VWENX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBINX показывает доходность 15.64%, а VWENX немного ниже – 15.42%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.13% против 4.26% соответственно.
VBINX
15.64%
1.26%
9.81%
21.76%
8.83%
8.13%
VWENX
15.42%
0.81%
8.78%
20.14%
4.57%
4.26%
Основные характеристики
| VBINX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 16.90 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 8.35% |
| Макс. просадка | -35.97% | -38.68% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VWENX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBINX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VWENX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VWENX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.92% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.48% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VWENX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.