Сравнение VBINX с CGBL
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. VBINX is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, VBINX returned 15.34% vs 16.12% for CGBL. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 9.06%.
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
CGBL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.29M | $63.90M | $78.77M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBINX и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 10.27% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 9.06% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
Correlation
The correlation between VBINX and CGBL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between VBINX and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. CGBL — Ранг доходности на риск
VBINX
CGBL
Сравнение VBINX c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBINX | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.05 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 8.66 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBINX и CGBL
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -11.66% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -7.88% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.29% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.87% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и CGBL
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) составляет 2.80%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.00% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.80% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 10.48% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.11% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 11.11% | +0.16% |
Сравнение комиссий VBINX и CGBL
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и CGBL
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CGBL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.83% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VBINX and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGBL has higher volatility (3.00%) compared to VBINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs CGBL's -11.66%.
VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор