PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBINX с CGBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с CGBL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или CGBL.

Корреляция

Корреляция между VBINX и CGBL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBINX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
26.52%
VBINX
CGBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

CGBL:

0.78

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

CGBL:

1.15

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

CGBL:

1.16

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

CGBL:

0.89

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

CGBL:

3.78

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

CGBL:

2.75%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

CGBL:

13.34%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

CGBL:

-11.66%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

CGBL:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.21%.

VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

CGBL

С начала года

-1.21%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-0.79%

1 год

11.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBINX и CGBL

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGBL: 0.33%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и CGBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.36
CGBL: 0.78
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.57
CGBL: 1.15
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
CGBL: 1.16
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.29
CGBL: 0.89
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBINX: 1.05
CGBL: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.78
VBINX
CGBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и CGBL

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности CGBL в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.01%1.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и CGBL

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и CGBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-5.12%
VBINX
CGBL

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и CGBL

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 8.66% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.87%
VBINX
CGBL