PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%9.74%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с VWENXVBINX с BALFXVBINX с VOO
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOMCGBL с SCHA

Сравнение комиссий VBINX и CGBL

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.10

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.64

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.00

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.47

-0.71

Корреляция

Корреляция между VBINX и CGBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и CGBL

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и CGBL

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-11.66%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.11%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.26%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.31%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.00%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и CGBL

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.54%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

7.40%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.41%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.01%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

11.01%

+0.20%